Gérant ALM - Modélisateur du risque de taux F/H

Le poste se situe dans le Département gestion des bilans – Plateforme ALM, dans l’équipe DFIB21 Pilotage du risque de taux et marge. L’équipe est constituée d’une dizaine de personnes, et a pour principales missions :

-    Estimation et pilotage du besoin en fonds propres au titre du risque global de taux du Fonds d’Epargne et de ses sensibilités
-    Estimation et pilotage de la marge nette d’intérêt des deux bilans (Section Générale et le Fonds d’Epargne) et production de sensibilités
-    Production de la VAN économique du Bilan du Fonds d’Epargne (en déterministe) et des sensibilités à des chocs de taux adverses
Pour chacun des indicateurs, les productions sont accompagnées de mesures de sensibilités permettant d'informer la gouvernance des impacts potentiels de conditions différentes de taux sur les diverses métriques.
Dans ce cadre, vous allez :
-    contribuer à la production de l’ensemble des métriques de taux et plus particulièrement sur la risque global de taux dans un premier temps : réalisation d’analyses et reportings à destination de la gouvernance (en prenant soin de documenter via des pistes d’audit robustes les éléments calculés de façon à répondre aux exigences des divers corps de contrôle)
-    participer également à la réalisation de travaux et études dans le cadre d’évolutions ou dans la mise en place de nouveaux indicateurs  : être force de proposition pour faire évoluer les indicateurs existants ou créer de nouveaux indicateurs pertinents, assurer la pertinence et la robustesse des calibrages et modélisations retenus, justifier les propositions et choix méthodologiques retenus lors de l’étape de validation effectuée par la direction des risques, mettre à jour le corpus documentaire…
-    produire des sensibilités en fonction de divers scénarios de chocs
-    réaliser des études statistiques, de modélisation et de recalibrage en vue de la justification des hypothèses ainsi que des métriques retenues (ex : modèles de taux et d’inflation, backtesting, simulations Monte Carlo, Value at Risk, définition des lois d’écoulement,). 
-    participer à la bonne mise en œuvre des recommandations des instances de contrôle et être force de proposition pour les évolutions méthodologiques (ex : hypothèses retenues, modélisation quantitative et statistique, indicateurs utilisés) rendues nécessaires par celles-ci.
-    contribuer au suivi de la bonne intégration des évolutions méthodologiques proposées et validées dans les outils de production et dans les analyses.
-    contribuer à la rédaction du corpus de documentation interne méthodologique et prudentiel (ex : gouvernance, hypothèses, notes méthodologiques, procédures) relatif aux travaux réalisés sur le dispositif de pilotage des risques de taux.
-    contribuer au pilotage du risque de taux : proposer des solutions et adapter la couverture du bilan / suivre l’efficience de la macro-couverture actuelle.