INGENIEUR QUANTITATIF RISQUE DE CREDIT - VALIDATION DES MODELES ET STRESS TESTING H/F 1-0005859
Référence : 2023-1174851
- Fonction publique : Fonction publique de l'État
- Employeur : Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
- Localisation : paris
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- Nature de l’emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels
- Expérience souhaitée Confirmé
- Rémunération (fourchette indicative pour les contractuels) Non renseigné
- Catégorie Catégorie A (cadre)
- Management Non renseigné
- Télétravail possible Oui
Vos missions en quelques mots
Plus précisément, les missions liées au profil concerneront :
- Les modèles internes (notations, PD et LGD) :
. Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres;
. Analyses de la robustesse et des backtests ;
. Rapports de validation (revus par l'Audit interne et l'ACPR)
. Réalisation de stress tests : scénarios, calibration et impacts :
o Scénarios de stress établis en lien avec les experts ;
o Outils internes de calibration (simulations Monte-Carlo par rating, migrations selon modèles économétriques)
. Rapports de stress testing : chapitre relatif au risque de crédit
. Veille académique et réglementaire.
- la poursuite des développements des outils internes et de leur exploitation :
. Outils de mesure du risque de crédit (notamment ajustement de granularité de Gordy, VaR Monte-Carlo, simulateur de stress tests sur les exigences en fonds propres)
- Activités transverses :
. Contribution à différents comités modèles et au CTGB (Comité Trimestriel de Gestion Bilan)
Profil recherché
• Expérience de 5 ans ou plus ;
• Ecole d'ingénieurs ou Master à dominante mathématique et statistique
• Excellente maîtrise des statistiques et techniques de modélisation, compétences quantitatives avérées dans le domaine du risque de crédit (scoring, statistiques, simulations Monte-Carlo, méthodes bayésiennes), appétence sur les sujets data sciences et machine learning
• Connaissance de l'environnement et des textes réglementaires (Bâle II / Bâle III), sensibilité à la gestion des risques de modèles (MRM)
• Maîtrise des logiciels statistiques (SAS, Matlab, Python, R,...;)
• Excellentes qualités rédactionnelles
Le candidat doit avoir un très bon recul sur son domaine d'expertise, en particulier sur le cadre d'utilisation des méthodologies, leurs forces et leurs limites. Le candidat doit faire preuve d'initiative pour analyser une situation sous différents angles, peser les choix réalisés à chaque étape selon leur pertinence par rapport à la situation. Le candidat devra être à l'aise autant dans le rôle de challenger des modèles que de développeur.
Une vision globale et synthétique est également attendue afin d'assurer la cohérence et la complétude du dispositif crédit, sur un champs d'intervention qui est très large.
Niveau d'études minimum requis
- Niveau Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Qui sommes-nous ?
Le poste est rattaché au responsable du service Risques ALM et validation, au sein du département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l'évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également en charge du dispositif de gestion des risques de modèle.
La Direction des Risques de la Caisse des dépôts recherche un ingénieur quantitatif risque de crédit avec au moins une première expérience significative de validation ou de modélisation risque de crédit (PD, LGD, CCF/ EAD) dans un environnement réglementaire BCE ou ACPR idéalement sur des portefeuilles LDP de type banques, souverains, grands corporates voire collectivités locales et organismes de logement social. Le titulaire du poste sera en charge de la réalisation et de la coordination des travaux de validation : de refonte des modèles, de recalibrage des modèles, des backtesting, des stress testing, des productions et des développements internes concernant les risques de crédit.
Qui sommes-nous ?
La Caisse des Dépôts est un établissement financier public remplissant des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques, une mission qui nous est confiée par la loi. Avec nos filiales, nous constituons un grand pôle financier à l’intersection du domaine public et du secteur privé concurrentiel.
Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. Nous sommes présents sur l’ensemble du territoire français et à chaque étape de la vie des Français. Face aux défis que notre pays doit relever, nous sommes engagés, aujourd’hui plus que jamais, dans la réduction des fractures territoriales et des inégalités sociales.
Inventons, explorons, créons, imaginons aujourd’hui pour transformer le pays demain.
Ensemble, faisons grandir la France !
La Direction des Risques de la Caisse des dépôts recherche un ingénieur quantitatif risque de crédit avec au moins une première expérience significative de validation ou de modélisation risque de crédit (PD, LGD, CCF/ EAD) dans un environnement réglementaire BCE ou ACPR idéalement sur des portefeuilles LDP de type banques, souverains, grands corporates voire collectivités locales et organismes de logement social. Le titulaire du poste sera en charge de la réalisation et de la coordination des travaux de validation : de refonte des modèles, de recalibrage des modèles, des backtesting, des stress testing, des productions et des développements internes concernant les risques de crédit.
À propos de l'offre
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Vacant à partir du 22/03/2023
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Experte / Expert en ingénierie financière
